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股指期货上市初期跨期套利机会频现泰

2019-02-03 07:17:06

  股指期货上市初期跨期“套利机会”频现

  防爆摇头想要的是平安风扇  期指上市前三日,IF1005和IF1006两个合约之间绝大部分时间的价差都在18.4至40.0的置信区间内。而当价差超出置信区间时,便会有回归的需要。不懂人情世故因此可将置信区间的上下界分别作为是否建立跨期套利头寸的判断点。

  在沪深300股指期货平稳度过了交易日之后,受上周末我国房地产政策调整以及高盛"欺诈门"等国内外系统性线货架风险的冲击,沪深300指数大跌5.33%,股指期货价格也跟随现货沪深300指数同步重挫,四合约跌幅均超过6.8%。第三个交易日,市场则呈现宽幅振荡的走势,日内振幅一度超过2%。

  从股指期货运行至今的3个交易日的收但已经无法爬上去了盘情况来看,除第二个交易日出现了单边下跌的情况以外,股指期货各合约均较现货沪深300指数有不同程度的溢价,按照持有成本理论计算的期货理论指数与现货指数之间存在着较为明显的期现套利空间。

  不过,由于期现套利缺乏杠杆效应,从而使得其对投资者的调味机资金要求较高,获利难度较大。因此对于资金相对有限的投资者来说,在主流的期现套利操作策略以外,还有一种可操作性相对较高的套利交易方式

股指期货上市初期跨期套利机会频现泰

,即利用远近合约间的价差进行的跨期套利交易。

  .期.货.日.报

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